Neural Network Forex Trading

Jaringan Syaraf Tiruan Memprakarsai Keuntungan. Jaringan khusus adalah algoritma mutakhir yang dapat dilatih yang meniru beberapa aspek utama dalam fungsi otak manusia. Ini memberi mereka kemampuan melatih diri yang unik, kemampuan untuk memformalkan informasi yang tidak terklasifikasi dan, yang paling banyak Yang penting, kemampuan untuk membuat perkiraan berdasarkan informasi historis yang mereka miliki. Jaringan khusus telah digunakan semakin banyak dalam berbagai aplikasi bisnis, termasuk peramalan dan solusi riset pemasaran Di beberapa wilayah, seperti deteksi kecurangan atau penilaian risiko, mereka Pemimpin yang tak terbantahkan Bidang utama di mana jaringan syaraf tiruan menemukan aplikasi adalah operasi keuangan, perencanaan perusahaan, perdagangan, analisis bisnis dan perawatan produk Jaringan syaraf tiruan dapat diterapkan dengan menguntungkan oleh semua jenis pedagang, jadi jika Anda seorang pedagang dan Anda belum Telah diperkenalkan ke jaringan saraf, kami akan membawa Anda melalui metode analisis teknis ini dan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara kerja a Hal itu untuk blog Anda stylemon Delusions Kebanyakan orang tidak pernah mendengar tentang jaringan syaraf tiruan dan, jika mereka bukan pedagang, mereka mungkin tidak perlu tahu apa sebenarnya yang mengejutkan, namun kenyataan adalah kenyataan bahwa sejumlah besar dari mereka yang Bisa mendapatkan keuntungan yang kaya dari teknologi jaringan syaraf bahkan belum pernah mendengarnya, ambillah ide ilmiah yang agung atau anggap itu sebagai tipuan pemasaran yang apik. Ada juga mereka yang memilah semua harapan mereka pada jaringan saraf, membujuk jaring setelah beberapa positif. Pengalaman dengan mereka dan menganggapnya sebagai solusi peluru perak untuk masalah apa pun. Namun, seperti strategi jaringan syaraf tiruan apa pun, tidak ada solusi cepat yang memungkinkan Anda menyerangnya dengan mengklik satu atau dua tombol. Sebenarnya, pemahaman yang benar Jaringan syaraf tiruan dan tujuan mereka sangat penting bagi keberhasilan aplikasi mereka. Sejauh menyangkut perdagangan, jaringan syaraf tiruan merupakan metode analisis teknis baru yang unik, yang ditujukan bagi mereka yang mengambil pendekatan berpikir terhadap Bisnis mereka dan bersedia menyumbangkan waktu dan usaha untuk membuat metode ini bekerja untuk mereka. Yang terbaik dari semua, bila diterapkan dengan benar, jaringan syaraf tiruan dapat menghasilkan keuntungan secara teratur Gunakan Jaringan Syaraf Tiruan untuk Mengungkap Peluang Kesalahpahaman besar adalah bahwa banyak kesalahan pedagang Jaringan syaraf tiruan untuk alat peramalan yang dapat menawarkan saran tentang bagaimana bertindak dalam situasi pasar tertentu Jaringan syaraf tiruan tidak membuat perkiraan. Sebaliknya, mereka menganalisis data harga dan menemukan peluang Menggunakan jaringan syaraf tiruan, Anda dapat membuat keputusan perdagangan berdasarkan analisis menyeluruh. Data, yang tidak harus terjadi jika menggunakan metode analisis teknis tradisional Bagi seorang pedagang berpikiran serius, jaringan syaraf tiruan adalah alat generasi berikutnya dengan potensi besar yang dapat mendeteksi saling ketergantungan dan pola non linier yang tidak dapat ditafsirkan bahwa metode analisis teknis lainnya tidak dapat dicapai. Untuk mengungkap. Jaring Terbaik Sama seperti jenis produk atau teknologi hebat lainnya, jaringan syaraf tiruan mulai menarik perhatian al Saya orang-orang yang mencari pasar pemula Torrents iklan tentang perangkat lunak generasi mendatang telah membanjiri pasar - iklan yang merayakan algoritma jaringan syaraf tiruan yang paling kuat yang pernah dibuat Bahkan dalam kasus-kasus langka ketika klaim iklan menyerupai kebenaran, ingatlah Bahwa 10 peningkatan efisiensi mungkin adalah yang paling banyak yang pernah Anda dapatkan dari jaringan syaraf. Dengan kata lain, ini tidak menghasilkan hasil yang menakjubkan dan terlepas dari seberapa baik kerjanya dalam situasi tertentu, akan ada beberapa kumpulan data dan kelas tugas untuk Yang algoritma yang digunakan sebelumnya tetap superior Ingat ini bukan algoritma yang melakukan trik Informasi masukan yang disiapkan dengan baik pada indikator yang ditargetkan adalah komponen terpenting kesuksesan Anda dengan jaringan syaraf adalah Konvergensi Lebih Cepat Lebih Banyak dari mereka yang sudah menggunakan jaringan syaraf tiruan Keliru percaya bahwa semakin cepat jaring mereka memberikan hasil, semakin baik itu, bagaimanapun, adalah khayalan Sebuah jaringan yang baik tidak ditentukan b Y tingkat di mana ia menghasilkan hasil dan pengguna harus belajar untuk menemukan keseimbangan terbaik antara kecepatan di mana jaringan kereta api dan kualitas hasil yang dihasilkannya. Penerapan Neural Nets yang benar Banyak pedagang menerapkan jaring saraf secara tidak benar karena mereka terlalu banyak menempatkannya. Percaya pada perangkat lunak yang mereka gunakan semua tanpa diberi instruksi yang tepat tentang cara menggunakannya dengan benar Untuk menggunakan jaringan syaraf dengan cara yang benar dan, dengan demikian, dengan sukses, seorang pedagang harus memperhatikan semua tahap siklus persiapan jaringan. Adalah pedagang dan bukan jaringnya yang bertanggung jawab untuk menemukan ide, memformalkan ide ini, menguji dan memperbaikinya, dan akhirnya memilih momen yang tepat untuk membuangnya saat tidak lagi berguna. Mari kita pertimbangkan tahapannya. Proses krusial ini secara lebih rinci.1 Menemukan dan Merumuskan Ide Perdagangan Seorang pedagang harus sepenuhnya memahami bahwa jaringan syaraf tiruannya tidak dimaksudkan untuk menemukan ide dan konsep perdagangan yang menang. Dimaksudkan untuk memberikan informasi yang paling dapat dipercaya dan tepat mengenai seberapa efektif ide atau konsep trading Anda Oleh karena itu, Anda harus mengemukakan ide perdagangan asli dan dengan jelas menentukan tujuan dari gagasan ini dan apa yang Anda harapkan dapat dicapai dengan menggunakannya. Ini adalah Tahap yang paling penting dalam siklus persiapan jaringan Untuk bacaan terkait, lihat Pelajaran Dari Buku Harian Pedagang 2 Memperbaiki Parameter Model Anda Selanjutnya, Anda harus mencoba untuk meningkatkan kualitas keseluruhan model dengan memodifikasi kumpulan data yang digunakan dan menyesuaikan berbagai parameter. Gambar 1 Menentukan algoritma optimasi dan propertinya.3 Membuang Model Saat Menjadi Usus Setiap model berbasis jaringan syaraf tiruan memiliki rentang hidup dan tidak dapat digunakan tanpa batas umur Panjang umur rentang umur model tergantung pada situasi pasar dan bagaimana caranya. Lama saling ketergantungan pasar tercermin di dalamnya tetap topikal Namun, cepat atau lambat model apapun menjadi usang Bila ini terjadi, Anda bisa r Etrain model menggunakan data yang benar-benar baru yaitu mengganti semua data yang telah digunakan, menambahkan beberapa data baru ke set data yang ada dan melatih model lagi, atau hanya mengundurkan model sama sekali. Banyak trader membuat kesalahan dengan mengikuti jalur yang paling sederhana - Mereka sangat bergantung pada dan menggunakan pendekatan yang perangkat lunak mereka menyediakan fungsionalitas yang paling mudah digunakan dan otomatis Pendekatan yang paling sederhana ini meramalkan harga beberapa bar di depan dan mendasarkan sistem perdagangan Anda pada perkiraan ini Pedagang lain meramalkan perubahan harga atau persentase harga Perubahan Pendekatan ini jarang menghasilkan hasil yang lebih baik daripada meramalkan harga secara langsung. Kedua pendekatan sederhana tersebut gagal mengungkap dan memanfaatkan sebagian besar ketergantungan jangka panjang yang penting dan, sebagai hasilnya, model tersebut dengan cepat menjadi usang karena kekuatan pendorong global berubah. Pendekatan Keseluruhan Optimal Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Seorang trader yang sukses akan fokus dan menghabiskan cukup banyak waktu untuk memilih pemerintahan Item masukan untuk jaringan syaraf tiruannya dan menyesuaikan parameternya Dia akan menghabiskan setidaknya beberapa minggu - dan terkadang sampai beberapa bulan - menggelar jaringan Seorang pedagang yang sukses juga akan menyesuaikan jaringnya dengan kondisi yang berubah sepanjang hidupnya. Karena setiap jaringan syaraf hanya dapat mencakup aspek pasar yang relatif kecil, jaringan syaraf tiruan juga harus digunakan di komite Gunakan sebanyak mungkin jaringan saraf sesuai - kemampuan untuk mempekerjakan beberapa sekaligus merupakan keuntungan lain dari strategi ini Dengan cara ini, Masing-masing dari beberapa jaring dapat bertanggung jawab untuk beberapa aspek tertentu dari pasar, memberi Anda keuntungan besar di seluruh papan. Namun, disarankan agar Anda menyimpan jumlah jaring yang Anda gunakan dalam kisaran lima sampai 10 Akhirnya, jaringan syaraf tiruan Harus dikombinasikan dengan salah satu pendekatan klasik Ini akan memungkinkan Anda untuk lebih memanfaatkan hasil yang dicapai sesuai dengan preferensi trading Anda. Kesimpulan Anda akan melakukan expe Rience sukses nyata dengan jaring saraf hanya ketika Anda berhenti mencari jaring terbaik Bagaimanapun, kunci kesuksesan Anda dengan jaringan syaraf tidak terletak pada jaringan itu sendiri, namun dalam strategi trading Anda Oleh karena itu, untuk menemukan strategi menguntungkan yang sesuai untuk Anda, Anda harus mengembangkan gagasan yang kuat tentang bagaimana membuat sebuah komite jaringan syaraf tiruan dan menggunakannya dalam kombinasi dengan filter klasik dan peraturan pengelolaan uang. Untuk bacaan terkait, lihat Neural Trading Biological Keys To Profit and the Trading Systems Coding Tutorial. Resiko yang Nilai investasi akan berubah karena perubahan tingkat suku bunga mutlak, dalam penyebaran antara. Ethereum adalah platform perangkat lunak terdesentralisasi yang memungkinkan Aplikasi Aplikasi SmartContracts dan Distributed yang akan dibangun. Zero Day Attack adalah serangan yang mengeksploitasi potensi Kelemahan keamanan perangkat lunak yang serius bahwa vendor atau pengembang. Tingkat rata-rata di mana individu atau perusahaan dikenai pajak Tarif pajak efektif untuk individu S adalah tingkat rata-rata. Sebuah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Pusat Pengguna Berlisensi. Perolehan dengan Intelijen menggunakan TradingSolutions. TradingSolutions menggabungkan analisis teknis dengan teknologi kecerdasan buatan AI yang menggunakan jaringan syaraf tiruan dan algoritma genetika untuk mempelajari pola dari data historis dan parameter sistem yang mengoptimalkan. Perangkat lunak perdagangan ini bekerja dengan saham, futures, mata uang FOREX dan banyak keuangan lainnya. Instrumen Ini juga dapat membangun sistem untuk pasar AS dan Internasional. Lebih dari 300 indikator teknis yang paling populer. Contoh dan kinerja pelanggan yang prima. Dukungan data terdepan industri dari Pialang Interaktif eSignal dan masih banyak lagi. Teknologi Sinyal Optimal Pilihan. Dukungan Teknis Gratis.100 Gratis Sistem dan model jaringan syaraf pra-dibangun. Subskrip Gratis N ke Trader68 Perangkat lunak perdagangan otomatis standar. Telah berhasil digunakan di lebih dari 66 negara di seluruh dunia.30 Hari Jaminan Uang Kembali. Licensed User Center. Trade with Intelligence using TradingSolutions. TradingSolutions menggabungkan analisis teknis dengan teknologi kecerdasan buatan AI yang menggunakan jaringan syaraf tiruan dan algoritma genetika. Untuk mempelajari pola dari data historis dan parameter sistem yang mengoptimalkan Perangkat lunak perdagangan ini bekerja dengan saham, futures, mata uang FOREX dan banyak instrumen keuangan lainnya. Ini juga dapat membangun sistem untuk pasar AS dan Internasional. Lebih dari 300 indikator teknis paling populer. Sampel dan pelanggan yang ditawarkan Kinerja. Dukungan data industri terkemuka dari Pialang Interaktif eSignal dan masih banyak lagi. Teknologi Sinyal Optimal Pilihan. Dukungan Teknis Gratis.100 Sistem Bebas dan model jaringan syaraf pra-dibangun. Telah berhasil digunakan di lebih dari 66 negara di seluruh dunia.30 Hari Jaminan Uang Kembali. Hybrid Neural Network Strategi Stop-and-Reverse untuk Forex. by Mi Chael R Bryant. Neural network telah digunakan dalam sistem perdagangan selama bertahun-tahun dengan tingkat keberhasilan yang berbeda. Daya tarik utama mereka adalah bahwa struktur nonlinier mereka lebih mampu menangkap kompleksitas pergerakan harga daripada standar, aturan perdagangan berbasis indikator Salah satu kritik Telah bahwa strategi perdagangan berbasis jaringan syaraf tiruan cenderung terlalu fit dan oleh karena itu tidak berkinerja baik pada data baru Solusi yang mungkin untuk masalah ini adalah menggabungkan jaringan syaraf dengan logika strategi berbasis aturan untuk menciptakan strategi tipe hibrida. Akan menunjukkan bagaimana hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan Adaptrade Builder. Secara khusus, artikel ini akan menggambarkan jaringan syaraf tiruan berikut dan logika berbasis aturan untuk entri perdagangan. Pendekatan data tiga segmen akan digunakan, dengan segmen ketiga digunakan untuk memvalidasi akhir Strategi Kode strategi yang dihasilkan untuk kedua MetaTrader 4 dan TradeStation akan ditampilkan, dan akan ditunjukkan bahwa hasil validasi positif untuk eac H platform. Neural Networks sebagai Trade Entry Filters. Matematis, jaringan syaraf tiruan adalah kombinasi nonlinier dari satu atau lebih input tertimbang yang menghasilkan satu atau lebih nilai output Untuk perdagangan, jaringan syaraf umumnya digunakan dalam salah satu dari dua cara 1 sebagai prediksi. Dari pergerakan harga di masa depan, atau 2 sebagai indikator atau filter untuk perdagangan Di sini, penggunaannya sebagai indikator atau filter perdagangan akan dipertimbangkan. Sebagai indikator, jaringan saraf bertindak sebagai kondisi tambahan atau filter yang harus dipuaskan sebelum perdagangan dapat Masukan ke jaringan biasanya merupakan indikator teknis lainnya, seperti momentum, stochastics, ADX, moving averages, dan seterusnya, serta harga dan kombinasi input sebelumnya diukur dan jaringan syaraf tiruan dirancang sedemikian rupa sehingga Output adalah nilai antara -1 dan 1 Salah satu pendekatannya adalah membiarkan entri panjang jika output lebih besar dari atau sama dengan nilai ambang batas, seperti 0 5, dan entri pendek jika output kurang dari atau sama dengan negatif. Dari ambang batas misalnya -0 5 Kondisi ini akan menjadi tambahan terhadap kondisi masuk yang ada Misalnya, jika ada kondisi masuk yang panjang, itu harus benar dan keluaran jaringan syaraf tiruan harus paling tidak sama dengan ambang batas Nilai untuk entri yang panjang. Ketika membuat jaringan syaraf tiruan, seorang pedagang biasanya bertanggung jawab untuk memilih input dan topologi jaringan dan untuk melatih jaringan, yang menentukan nilai bobot optimal Seperti yang akan ditunjukkan di bawah ini, Adaptrade Builder melakukan langkah-langkah ini. Secara otomatis sebagai bagian dari proses pengembangan evolusioner bahwa perangkat lunak berbasis pada Menggunakan jaringan syaraf tiruan sebagai filter perdagangan memungkinkannya digabungkan dengan mudah dengan aturan lain untuk menciptakan strategi perdagangan hibrida, yang menggabungkan fitur terbaik berbasis aturan tradisional. Pendekatan dengan keunggulan jaringan syaraf Sebagai contoh sederhana, Builder mungkin menggabungkan aturan crossover rata-rata bergerak dengan jaringan syaraf tiruan sehingga posisi panjang diambil saat Rata-rata rata-rata bergerak cepat di atas rata-rata bergerak lambat dan output jaringan syaraf tiruan berada pada atau di atas ambang batasnya. Strategi Perdagangan Langsung dan Balik. Strategi perdagangan stop-and-reverse adalah strategi yang selalu ada di pasar, baik panjang maupun pendek. Sebenarnya, berhenti dan membalikkan berarti Anda membalikkan perdagangan saat pesanan berhenti Anda terpukul. Namun, saya menggunakannya sebagai tangan pendek untuk strategi perdagangan apa pun yang membalikkan dari panjang ke pendek ke panjang dan seterusnya, sehingga Anda kembali. Selalu di pasar Dengan definisi ini, tidak perlu perintah stop order Anda bisa masuk dan balik menggunakan market atau limit order juga. S juga tidak perlu setiap sisi menggunakan logika yang sama atau bahkan tipe order yang sama For Misalnya, Anda bisa masuk lama dan keluar dari stop order pendek dan masuk pendek dan keluar lama pada pesanan pasar, dengan menggunakan berbagai peraturan dan kondisi untuk setiap entry exit Ini akan menjadi contoh strategi stop-and-reverse asimetris. Keuntungan dari stop-and-reverse s Trategi adalah bahwa dengan selalu berada di pasar, Anda tidak akan pernah kehilangan banyak peluang. Keuntungan lain adalah kesederhanaan. Bila ada peraturan dan ketentuan terpisah untuk memasuki dan keluar dari perdagangan, ada lebih banyak kompleksitas dan lebih banyak lagi yang bisa salah. Menggabungkan entri dan pintu keluar berarti lebih sedikit waktu. Keputusan harus dibuat, yang bisa berarti lebih sedikit kesalahan. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa kondisi terbaik untuk keluar dari perdagangan jarang sama dengan yang masuk ke arah yang berlawanan sehingga memasuki dan keluar perdagangan secara inheren merupakan keputusan yang terpisah. Yang karenanya harus menggunakan peraturan dan logika terpisah Kekurangan potensial lain yang selalu ada di pasar adalah strategi akan diperdagangkan melalui setiap celah pembukaan. Gap pembukaan yang besar terhadap posisi tersebut dapat berarti kerugian besar sebelum strategi tersebut dapat membalikkan Strategi yang masuk dan Keluar lebih selektif atau yang keluar pada akhir hari bisa memperkecil dampak pembukaan gap. Karena tujuannya adalah untuk membangun strategi forex, Met ATrader 4 MT4 adalah pilihan yang tepat untuk platform trading mengingat bahwa MetaTrader 4 dirancang terutama untuk forex dan banyak digunakan untuk perdagangan pasar tersebut, misalnya, MetaTrader vs Perbandingan Bahasa Inggris TradeStation Namun, dalam beberapa tahun terakhir, TradeStation telah menargetkan forex Pasar jauh lebih agresif Tergantung pada volume perdagangan dan atau tingkat akun Anda, mungkin saja untuk menukar pasar forex melalui TradeStation tanpa menimbulkan biaya platform atau membayar komisi Spread dikabarkan ketat dengan likuiditas yang baik pada pasangan forex utama. Untuk alasan ini, keduanya Platform ditargetkan untuk proyek ini. Beberapa masalah muncul saat menargetkan beberapa platform sekaligus. Pertama, datanya berbeda di berbagai platform, dengan perbedaan zona waktu, harga penawaran untuk beberapa batang, volume, dan rentang tanggal yang tersedia Untuk mengatasi perbedaan ini, Data diperoleh dari kedua platform, dan strategi dibangun di atas kedua seri data secara bersamaan Oleh karena itu, strategi terbaik adalah strategi yang bekerja dengan baik pada kedua rangkaian data meskipun ada perbedaan dalam data. Pengaturan data yang digunakan dalam Builder ditunjukkan di bawah pada Gambar 1 Seperti yang dapat disimpulkan dari tabel Data Pasar pada gambar, forex dolar Euro Pasar ditargetkan EURUSD dengan ukuran bar 4 jam 240 menit Ukuran bar atau pasar lainnya akan dilayani sama baiknya saya hanya bisa mendapatkan data sebanyak-banyaknya melalui platform MT4 saya seperti yang ditunjukkan oleh rentang tanggal yang ditunjukkan pada Gambar 1 seri data 2 , Sehingga rentang tanggal yang sama digunakan untuk mendapatkan rangkaian data ekuivalen dari data seri TradeStation 1 80 dari data yang digunakan untuk membangun gabungan sampel dalam sampel dan di luar sampel, dengan 20 6 20 14 sampai 2 10 15 disisihkan untuk Validasi 80 dari 80 asli kemudian ditetapkan ke dalam sampel dengan 20 set ke out-of-sample, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 Tawaran ask spread ditetapkan menjadi 5 pips, dan biaya perdagangan 6 pips atau 60 per ukuran penuh Banyak 100.000 saham diasumsikan per putaran kedua. Kedua seri data disertakan Di dalam build, seperti yang ditunjukkan oleh tanda centang di kolom kiri tabel Data Pasar. Gambar 1 Pengaturan data pasar untuk membangun strategi forex untuk MetaTrader 4 dan TradeStation. Masalah potensial lainnya saat menargetkan banyak platform adalah Builder dirancang untuk Menduplikat cara setiap platform yang didukung menghitung indikatornya, yang dapat berarti bahwa nilai indikator akan berbeda tergantung pada platform mana yang dipilih. Untuk menghindari kemungkinan perbedaan ini, indikator apa pun yang mengevaluasi secara berbeda di MetaTrader 4 daripada di TradeStation harus dihapuskan dari Membangun, yang berarti indikator berikut harus dihindari. Semua indikator lain yang tersedia untuk kedua platform dihitung dengan cara yang sama di kedua platform TradeStation mencakup semua indikator yang tersedia di Builder, sedangkan MetaTrader 4 tidak melakukannya, hanya untuk memasukkan Indikator yang tersedia di kedua platform, platform MetaTrader 4 harus dipilih sebagai th Tipe kode pada Builder Itu akan secara otomatis menghapus semua indikator dari kumpulan yang tidak tersedia untuk MT4, yang akan meninggalkan indikator yang tersedia di kedua platform Selain itu, karena saya melihat perbedaan dalam volume data yang diperoleh dari setiap platform, saya menghapus Semua indikator yang bergantung pada volume dari kumpulan bangunan Terakhir, indikator waktu telah dihapus karena perbedaan zona waktu di antara file data. Pada Gambar 2, di bawah, daftar indikator yang digunakan dalam kumpulan bangunan ditunjukkan diurutkan berdasarkan Apakah indikator tersebut dipertimbangkan oleh proses pembuatan Pertimbangkan kolom Indikator yang dikeluarkan dari pertimbangan karena alasan yang dibahas di atas ditunjukkan di bagian atas daftar Indikator yang tersisa, dimulai dengan Simple Mov Ave, semuanya merupakan bagian dari himpunan build. Figure 2 Pilihan indikator di Builder, menunjukkan indikator yang dihapus dari kumpulan bangunan. Pilihan evaluasi yang digunakan dalam proses pembuatan ditunjukkan pada Gambar 3 Seperti telah dibahas, MetaTrader 4 dipilih Ed sebagai pilihan kode keluaran Setelah strategi dibangun di Builder, salah satu opsi pada tab Evaluation Options, termasuk jenis kode, dapat diubah dan strategi dievaluasi ulang, yang juga akan menulis ulang kode di bahasa mana saja yang dipilih. Fitur digunakan untuk mendapatkan kode TradeStation untuk strategi akhir setelah strategi dibuat untuk MetaTrader 4.Gambar 3 pilihan Evaluasi di Builder untuk strategi forex EURUSD. Untuk membuat strategi stop-and-reverse, semua tipe exit telah dihapus dari build Set, seperti yang ditunjukkan di bawah pada Gambar 4 Ketiga jenis pesanan masuk - pasar, berhenti, dan batas - dibiarkan dipertimbangkan, yang berarti proses pembuatan dapat mempertimbangkan salah satu dari keduanya selama proses pembuatan. Gambar 4 Jenis pesanan yang dipilih di Builder untuk membuat strategi stop-and-reverse. Perangkat lunak Builder secara otomatis menghasilkan kondisi logis berbasis aturan untuk masuk dan atau keluar Untuk menambahkan jaringan syaraf ke strategi, hanya perlu memilih opsi Sertakan Jaringan syaraf tiruan dalam kondisi masuk pada tab Opsi Strategi, seperti yang ditunjukkan di bawah pada Gambar 5 Pengaturan jaringan syaraf tiruan ditinggalkan pada standarnya Sebagai bagian dari logika stop-and-reverse, opsi Sisi Pasar diatur ke Long Short, dan pilihannya Menunggu keluar sebelum memasuki perdagangan baru tidak dicentang Yang terakhir diperlukan untuk memungkinkan masuk agar keluar dari posisi saat ini pada pembalikan Semua pengaturan lainnya tertinggal pada default. Gambar 5 Pilihan strategi yang dipilih di Builder untuk membuat strategi hibrida menggunakan keduanya. Kondisi berbasis aturan dan kondisi jaringan syaraf. Sifat evolusioner dari proses membangun di Builder dipandu oleh kebugaran yang dihitung dari tujuan dan kondisi yang didefinisikan pada tab Metrik, seperti yang ditunjukkan di bawah pada Gambar 6. Tujuan pembuatan dijaga agar memaksimalkan memaksimalkan Laba bersih sambil meminimalkan kompleksitas, yang diberi bobot kecil relatif terhadap keuntungan bersih Tekanan lebih banyak ditempatkan pada kondisi build, termasuk korelasi coefficien T dan signifikansi untuk kualitas strategi umum, serta rata-rata batang dalam perdagangan dan jumlah perdagangan. Awalnya, hanya rata-rata batang dalam perdagangan yang disertakan sebagai syarat membangun. Namun, pada beberapa bangunan awal, laba bersih sedang Disukai selama perdagangan, jadi jumlah metrik jumlah perdagangan ditambahkan Kisaran yang ditentukan untuk jumlah perdagangan antara 209 dan 418 setara dengan rata-rata panjang perdagangan antara 15 dan 30 bar berdasarkan jumlah bar dalam periode pengembangan As Sebuah hasil, menambahkan metrik ini lebih menekankan pada tujuan panjang perdagangan, yang menghasilkan lebih banyak anggota populasi dengan kisaran panjang perdagangan yang diinginkan. Gambar 6 Bangun tujuan dan ketentuan yang ditetapkan pada tab Metrik menentukan bagaimana fitness dihitung. Kondisi untuk Memilih Strategi Teratas menduplikat kondisi build kecuali bahwa kondisi strategi teratas dievaluasi pada keseluruhan rentang data yang tidak termasuk segmen validasi, yang terpisah, bukan j Selama periode build, seperti halnya kondisi build. Kondisi strategi teratas digunakan oleh program untuk mengesampingkan strategi yang memenuhi semua kondisi dalam populasi terpisah. Pengaturan akhir dilakukan pada tab Build Options, seperti Ditunjukkan di bawah pada Gambar 7 Pilihan yang paling penting di sini adalah ukuran populasi, jumlah generasi, dan pilihan untuk mereset berdasarkan kinerja di luar sampel Ukuran populasi dipilih cukup besar untuk mendapatkan keragaman yang baik dalam populasi sementara Masih cukup kecil untuk dibangun dalam jumlah waktu yang masuk akal Jumlah generasi didasarkan pada berapa lama waktu yang dibutuhkan selama beberapa persiapan awal agar hasilnya dapat mulai menyatu. Gambar 7 Pilihan membangun mencakup ukuran populasi, jumlah generasi, dan Pilihan untuk mengatur ulang populasi berdasarkan kinerja out-of-sample. Pilihan untuk Reset pada Kinerja OOS Out-of-Sample memulai proses pembuatan setelah jumlah generasi tertentu jika spesifikasi Kondisi ini terpenuhi dalam kasus ini, populasi akan diatur ulang jika keuntungan bersih di luar sampel kurang dari 20.000 Nilai ini dipilih berdasarkan tes pendahuluan menjadi nilai yang cukup tinggi sehingga mungkin tidak tercapai. , Proses pembuatan diulang setiap 30 generasi sampai dihentikan secara manual Ini adalah cara untuk membiarkan program mengidentifikasi strategi berdasarkan pada kondisi Strategi Teratas dalam jangka waktu yang panjang Secara berkala, populasi Strategi Teratas dapat diperiksa dan proses pembongkaran dibatalkan bila sesuai Strategi ditemukan. Tidak disebutkan bahwa saya mengeluarkan sampel dengan jelas saat periode di luar sampel digunakan untuk mengatur ulang populasi dengan cara ini, periode di luar sampel tidak lagi benar-benar keluar dari sampel Sejak Periode itu sekarang digunakan untuk memandu proses pembuatan, secara efektif merupakan bagian dari periode di sampel. Oleh karena itu, disarankan untuk menyisihkan segmen ketiga untuk validasi, seperti yang telah dibahas di atas. Setelah beberapa jam pemrosesan dan sejumlah Dari au Membangun kembali tomatik, strategi yang sesuai ditemukan pada populasi Strategi Teratas Kurva ekuitas perdagangan tertutupnya ditunjukkan di bawah pada Gambar 8 Kurva ekuitas menunjukkan kinerja yang konsisten di kedua segmen data dengan jumlah perdagangan yang memadai dan pada dasarnya merupakan hasil yang sama pada kedua seri data. Gambar 8 Kurva ekuitas perdagangan tertutup untuk strategi stop-and-reverse EURUSD. Untuk memeriksa strategi selama periode validasi, kontrol tanggal pada tab Markets melihat Gambar 1 diubah ke tanggal akhir data 2 11 2015, dan Strategi dievaluasi ulang dengan memilih perintah Evaluate dari menu Strategi di Builder Hasilnya ditunjukkan di bawah pada Gambar 9 Hasil validasi pada kotak merah menunjukkan bahwa strategi tersebut bertahan pada data yang tidak digunakan selama proses pembuatan. Gambar 9 Tutup - trade equity curve untuk strategi stop-and-reverse EURUSD, termasuk periode validasi. Cek terakhir adalah untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan pada setiap seri data secara terpisah menggunakan kode output Pilihan untuk platform ini Hal ini diperlukan karena, seperti yang dijelaskan di atas, mungkin ada perbedaan hasil tergantung pada 1 jenis kode, dan 2 rangkaian data Kami perlu memverifikasi bahwa pengaturan yang dipilih meminimalkan perbedaan ini, sebagaimana dimaksudkan untuk menguji strategi Untuk MetaTrader 4, rangkaian data dari TradeStation tidak terpilih pada tab Markets, dan strategi tersebut dievaluasi ulang. Hasilnya ditunjukkan di bawah pada Gambar 10, yang menduplikat kurva bawah pada Gambar 9.Gambar 10 Kurva ekuitas perdagangan tertutup untuk Strategi stop-and-reverse EURUSD, termasuk masa validasi, untuk MetaTrader 4. Akhirnya, untuk menguji strategi TradeStation, rangkaian data dari TradeStation dipilih dan seri untuk MetaTrader 4 tidak terpilih pada tab Markets, output kodenya adalah Diubah menjadi TradeStation, dan strategi dievaluasi ulang Hasilnya ditunjukkan di bawah pada Gambar 11 dan tampak sangat mirip dengan kurva tengah pada Gambar 9, seperti yang diharapkan. Gambar 11 Kurva ekuitas perdagangan tertutup untuk EURU SD strategi stop-and-reverse, termasuk periode validasi, untuk TradeStation. Kode untuk kedua platform disediakan di bawah pada Gambar 12 Klik gambar untuk membuka file kode untuk platform yang sesuai. Perhatikan kode tersebut menunjukkan bahwa bagian berbasis aturan Strategi menggunakan kondisi volatilitas yang berbeda untuk sisi panjang dan pendek Masukan jaringan syaraf tiruan terdiri dari berbagai indikator, termasuk tren ZLTrend, tren, intraday high, oscillators InvFisherCycle, InvFisherRSI, Bollinger bands, dan standar deviasi. Sifat hibrida dari strategi dapat dilihat secara langsung dalam pernyataan kode dari kode TradeStation. Jika EntCondL dan NNOutput 0 5, mulailah membeli saham EnMark-L NShares di bar berikutnya. Variabel EntCondL mewakili kondisi entri berbasis aturan, dan NNOuput adalah output dari jaringan saraf Kedua kondisi harus benar untuk menempatkan entry order yang panjang Kondisi entri pendek bekerja dengan cara yang sama. Gambar 12 Kode strategi perdagangan untuk EU RUSD strategi stop-and-reverse kiri, MetaTrader 4 benar, TradeStation Klik gambar untuk membuka file kode yang sesuai. Download file proyek Builder yang berisi pengaturan yang dijelaskan dalam artikel ini. Artikel ini membahas proses pembuatan hibrida berbasis aturan. Strategi jaringan syaraf tiruan untuk EURUSD menggunakan stop-and-reverse selalu dalam pendekatan pasar dengan Adaptrade Builder Hal ini ditunjukkan bagaimana kode strategi dapat dihasilkan untuk beberapa platform dengan memilih subset umum dari indikator yang bekerja dengan cara yang sama di setiap platform. Pengaturan yang diperlukan untuk menghasilkan strategi yang berbalik dari panjang ke pendek dan belakang dijelaskan, dan ditunjukkan bahwa strategi yang dihasilkan dilakukan secara positif pada segmen data validasi yang terpisah. Diverifikasi juga bahwa strategi tersebut menghasilkan hasil yang serupa dengan data dan kode. Pilihan untuk setiap platform. Seperti dibahas di atas, pendekatan stop-and-reverse memiliki beberapa kekurangan dan mungkin tidak menarik bagi semua orang. Namun, sebuah alw Pendekatan ays-in-the-market mungkin lebih menarik dengan data forex karena pasar forex diperdagangkan sepanjang waktu. Akibatnya, tidak ada celah pembukaan sesi, dan order perdagangan selalu aktif dan tersedia untuk membalikkan perdagangan saat Perubahan pasar Penggunaan data intraday Bar 4 jam menyediakan lebih banyak data untuk digunakan dalam proses pembuatan namun sebaliknya cukup sewenang-wenang karena sifat strategi yang selalu ada di pasaran berarti bahwa perdagangan dilakukan dalam semalam. Membangun Proses diizinkan untuk berevolusi dalam kondisi yang berbeda untuk memasuki panjang dan pendek, menghasilkan strategi stop-and-reverse asimetris Meskipun namanya, strategi yang dihasilkan memasuki perdagangan panjang dan pendek pada pesanan pasar, walaupun pasar, stop, dan limit order semuanya Yang dipertimbangkan oleh proses build secara independen untuk masing-masing pihak Dalam prakteknya, membalikkan dari lama ke pendek berarti menjual dua kali lipat jumlah saham di pasar karena strategi saat ini panjang misalnya jika p lama saat ini Osisi adalah 100.000 saham, Anda akan menjual 200.000 saham di pasar juga, jika posisi short selling saat ini adalah 100.000 saham, Anda akan membeli 200.000 saham di pasar untuk membalikkan dari short to long. Sejarah harga yang lebih pendek digunakan daripada yang ideal Meskipun demikian, Hasilnya positif pada segmen validasi, menunjukkan strategi tidak terlalu cocok. Ini mendukung gagasan bahwa jaringan syaraf tiruan dapat digunakan dalam strategi perdagangan tanpa harus terlalu sesuai dengan strategi ke pasar. Strategi yang disajikan di sini tidak dimaksudkan. Untuk perdagangan aktual dan tidak diuji secara real-time tracking atau trading Namun, artikel ini dapat digunakan sebagai template untuk mengembangkan strategi serupa untuk EURUSD atau pasar lainnya. Seperti biasa, strategi trading apapun yang Anda kembangkan harus diuji secara menyeluruh dalam real-time. tracking or on separate data to validate the results and to familiarize yourself with the trading characteristics of the strategy prior to live trading. This article appeared in the Feb ruary 2015 issue of the Adaptrade Software newsletter. HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER - OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. If you d like to be informed of new developments, news, and special offers from Adaptrade Software, please join our email list Thank you. NeuroShell Trader and NeuroShell Day Trader charts can contain multiple chart pages, each of which references a different security. Chart pages allow you to view and trade your trading systems across many securities at the same time Indicators, trading strategies and neural network predictions added to the chart are individually backtested, optimized and applied across all of the securities at the same time. If you add and remove chart pages on the fly, NeuroShell Trader will automatically backtest and optimize the added securities. Quickly apply predictions and trading systems across your ENTIRE portfolio of stocks, forex currencies, etc. The most powerful, yet easy to use trading software available for trading forex, stocks, indexes, futures and more. Copyright 2016.Let your systems learn the wisdom of age and experience. Ward Systems Group, Inc. SOME OF THE WORLD S MOST RESPECTED FINANCIAL COMPANIES TRUST OUR TECHNOLOGY. Tidak hanya alat perdagangan paling kuat yang pernah saya temui dan saya telah mencoba sebagian besar dari mereka, ini juga yang paling mudah untuk digunakan. Dalam 15 tahun pengalaman perdagangan dan pelanggan beberapa alat selama bertahun-tahun, dukungan NeuroShell Trader melebihi harapan saya setiap saat. Kemampuan untuk membangun sistem perdagangan sangat sederhana. Strategi yang memerlukan pemrograman yang terlibat dalam perangkat lunak lain dapat dengan cepat dibangun dengan cara 1 1 2. Saya telah mencoba banyak paket lain, namun ada beberapa alat yang memberi Anda fleksibilitas untuk merancang, mengoptimalkan dan menerapkannya seperti NeuroShell Trader. Akhirnya bisa menjalankan jenis tes yang saya inginkan bertahun-tahun, tapi butuh waktu lama untuk bisa bertahan. Perangkat lunak ini memiliki kemampuan lebih dari yang mungkin akan saya gunakan, namun mudah digunakan bahkan untuk petani ini dari midwest, yang belum belajar matematika selama 35 tahun. Sistem Sistem, Inc Biarkan sistem Anda mempelajari kebijaksanaan usia dan pengalaman. Bangun pasar saham, futures, indeks dan sistem trading forex TANPA coding.